Rezultatet e ushtrimit të provës së rezistencës për mjaftueshmërinë e kapitalit për horizontin 2023-2025, tregojnë se sektori bankar shqiptar paraqitet i qëndrueshëm ndaj goditjeve makroekonomike.
Për të vlerësuar rezistencën e sektorit bankar ndaj goditjeve nga ekonomia reale dhe zhvillimet financiare, Banka e Shqipërisë kryen në mënyrë periodike ushtrimet e provës së rezistencës ose stress testeve.
Prova e rezistencës për mjaftueshmërinë e kapitalit tregon shkallën e qëndrueshmërisë së bankave individuale dhe të sektorit në tërësi ndaj goditjeve të supozuara mbi rritjen ekonomike dhe papunësinë, portofolin e kredisë, ecurinë e kursit të këmbimit, dhe ndryshimin e normave të interesit. Ushtrimi përmban tre skenarë: skenarin bazë, skenarin e moderuar dhe atë të rënduar, dhe periudha ushtrimore shtrihet deri në fund të vitit 2025.
Skenari bazë supozon një rritje ekonomike pozitive gjatë këtij harku kohor, e cila shoqërohet me një rritje pozitive të kreditimit dhe rënie të papunësisë.
Në skenarin e moderuar, rritja ekonomike mbetet në territor pozitiv gjatë periudhës ushtrimore, por norma e rritjes është më e ulët kundrejt skenarit bazë.
Në skenarin e rënduar, supozimet janë më ekstreme duke përfshirë fillimisht një normë rritjeje pozitive, ndjekur nga një tkurrje ekonomike.
Në skenarin e moderuar dhe atë të rënduar, shtohen supozimet për nënçmimin e kursit të këmbimit të monedhës vendase, rritjen e normave të interesit dhe uljen e ritmit të kreditimit deri në ndalimin e tij. Këto zhvillime reflektohen në një përkeqësim të cilësisë së portofolit të kredisë, si për individët ashtu edhe për bizneset.
Gjithashtu, parametrat e treguesve të tjerë makroekonomikë të përfshirë në ushtrim, supozojnë një rënie të çmimeve të banesave deri në fund të periudhës ushtrimore në skenarët më të pafavorshëm, krahas rritjes së normës së papunësisë. Këto supozime ndikojnë në nivelin e kapitalizimit të bankave të veçanta dhe të sektorit bankar në tërësi, kryesisht gjatë vitit 2025.
Rezultatet e stress testeve tregojnë se në fund të vitit të parë ushtrimor, sektori bankar mbetet i mirëkapitalizuar, pavarësisht skenarëve. Norma e mjaftueshmërisë së kapitalit, shënon 20 % në skenarin bazë dhe bie deri në nivelin 19 % në skenarin e rënduar.
Në përfundim të ushtrimit, Banka e Shqipërisë vlerëson që sektori bankar paraqitet i qëndrueshëm ndaj goditjeve makroekonomike, por ndjeshmëria e tij është rritur në sajë të rritjes së ndjeshmërisë së bankave të veçanta ndaj skenarëve të supozuar.
